Bitcoin kaotik analizi ve fiyat tahmin modeli önerisi
Özet Görüntüleme: 140
/ 
PDF İndirme: 229
DOI:
https://doi.org/10.15637/jlecon.9.1.03Anahtar Kelimeler:
Kaos teorisi- faz uzayı- zaman serisi- gömme (embedding ) boyutu- doğrusal olmayan kaotik sistem- bitcoin- regresyon modeliÖzet
Kaos Teorisi, doğrusal olmayan dinamik sistemlerin davranışlarını tanımlar ve ekonomi alanında pek çok verinin modellenmesinde kullanılır. Kaos teori, sistemin doğrusal olmayan ve deterministik bir süreç olduğu varsayımlarına dayanır. Doğrusal modeller, ekonometrik sistemleri karmaşıklıklarını ortaya çıkarmakta yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Bitcoin günlük fiyatlarının zamana bağlı doğrusal olmayan dinamik bir sistem tarafından üretilip üretilmediğini araştırmak ve sistemin uzun vadede geleceğe yönelik tahmin yeteneğini araştırmak ve bir tahminleme modeli oluşturmaktır. Birçok ekonomik veri serisinin kaotik davranış gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada, Bitcoin fiyatlarının kaotik yapısı incelenmiş ve regresyon yöntemi kullanılarak tahmin modeli kurulmuştur. Diğer bir ifadeyle amaç, Bitcoin fiyatlarının getirilerinin kaotik bir davranış gösterip göstermediğini ortaya koyarak elde edilen gömme (embedding) boyutuna bağlı olarak regresyon yöntemini kullanarak tahmin modeli oluşturmaktır. Çalışmada, 2021 Şubat – 2021 Kasım döneminde günlük kapanış fiyatı ( $ ) veri olarak kullanılmıştır. (URL-1,2021)
İndirmeler
Referanslar
ALBOSTAN, A. & ÖNSÖZ, B. (2015). Günlük Akarsu Akımlarının Kaotik Analizinde Dalgacık Yaklaşımının Uygulaması Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University. 30( 1), 39-48.
BOEING,G. (2016). Visual Analysis of Nonlinear Dynamical Systems:Chaos, Fractals, Self-Similarity and the Limits of Prediction. Systems,4(4),37.
CLARK, A. (2006) .Modelling the net flows of U.S. mutual funds with stochastic catastrophe theory .The European Physical Journal B.50, 659–669.
GANGOPADHYAY, P., ELKANJ, N. & RAHMAN, M. A. (2011). Application of Theories of Complexity and Chaos to Economic Misgovernance. Journal of Mathematics and Statistics.7(3):239-248.
GRASSBERGER P & PROCACCİA I. (1983). Dimension and entropies of strange attractors from a fluctuating dynamics approach Physica.D,13,34-54.
ISERİ, M., CAGLAR, H. &,CAGLAR,N. ( 2008.) A model proposal for the chaotic structure of Istanbul stock exchange, Chaos, Solitons & Fractals, Elsevier. 36(5):1392-1398.
NICHOLS, NANCY A. (1993). Efficient? Chaotic? What's the New Finance?. Harvard Business Review.71(5):0017-8012.
SAKIZ,B. & GENCER,A.H. (2017).Yapay Sinir Ağları ile Bitcoin Fiyatını Tahminleme. International Confrerence on Eurasian Economics.
SLOAN, K.,(2011). Viewing Organizations Through the Lens of Chaos Theory: Thoughts on Applicability and Usefulness. European Journal of Social Sciences.21(3).
TAKENS F. (1981).Detecting strange attractors in turbulance .New-York: Springer-Verlag. pp .366-381.
PETERS,E. (1991). Choas and order in the capital markets.New York: John Wiley&Sons Inc.
URL-1, https://www.marketwatch.com
URL-2, https://www.bitcoin.org
İndir
Yayınlanmış
Nasıl Atıf Yapılır
Sayı
Bölüm
Lisans
Telif Hakkı (c) 2022 Jolistence Publications
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 International License ile lisanslanmıştır.
Yazarlar, makale Journal of Economics'te yayınlanmak üzere kabul edildiğinde .makalenin içeriğindeki tüm telif haklarını, Holistence Publications'a devrederler. Yazarlar, patent hakları gibi telif hakkı dışındaki tüm mülkiyet haklarını saklı tutar.
Bu makalede yazar olarak listelenen herkes çalışmaya önemli, doğrudan, entelektüel katkılar yapmış olmalı ve bunun için kamu sorumluluğu almalıdır.
Bu makale daha once yayınlanmamış ve başka dergilerde yayınlanmak üzere gönderilmemiştir.
